台灣50布林通道回測程式

[VBA] 穩穩獲利的交易策略 – 0050 布林通道 回測程式

0050 布林通道 回測程式

此篇文章也是 0050即時分析系統 的延伸，主要是藉由 BBand布林通道 的歷史資料，利用 下軌(超賣區)/上軌(超買區) 為 進/出場 的回測策略，同時與時下最夯的小資族 定時定額無腦存股法，再作比較，看其績效為何 ?

※ 所謂「 數據會說話 」，這就開始製作並解說 BBand布林通道 回測程式的操作步驟，讓大家了解 — 如何達成翻倍獲利 !
( PS. 若對 BBand布林通道 定義不了解的話，請先參考 : 布林通道 ( BBand )。

[ 操作步驟 ] :
1. 複製歷史資料 : 將 元大台灣50 工作表內的資料欄位複製到 BBand工作表。
( PS. 因為只針對 BBand布林通道 作回測，所以只複製基本欄位 : 時間 + 開 / 高 / 低 / 收 + 布林通道( UB2.0 / BBandMA20 / LB2.00 ) 的欄位資料，如下圖。)


2. 1 ~ 3列 插入空白列 : 為了做數據分析之用。


3. 填入需要的欄位名稱 : 依照下圖 — 紅框 / 桔框 位置，填入各欄位標題名稱。
台灣50布林通道回測程式

4. 載入各項判別公式 : 依照上圖 — 紅/桔框，分成 : 兩個區塊 — (上) : 即時數據 + 策略分析 / (下) : 歷史資料分析，來載入相關的判別公式。

(下) : 歷史資料分析

※ 首先，先製作 台灣50布林通道回測程式 — (下) : 歷史資料分析 桔框部分，標題內，有一組雙向 : 買進/賣出 策略 :

◎ 做多交易 : ( 買進 ↘ LB2.00 ) — I 欄位 : 收盤價 跌破 LB2.00(負2倍標準差) / ( 賣出 ↗ MA20 ) — ( K 欄位 : 收盤價 突破 MA20(20日均線)。
◎ 做空交易 : ( 放空 ↗ UB2.00 ) — N 欄位 : 收盤價 突破 UB2.00(正2倍標準差) / ( 回補 ↘ MA20 ) — ( P 欄位 : 收盤價 跌破 MA20(20日均線)。

布林通道 策略

☆ 策略條件 : 參考上述 做多/做空 交易。

※ 為了跟 均線 及 KD指標 的策略條件設定，有所不同，這裡就採用 雙向買/賣 — 做多 + 做空 的方式，來做介紹。

布林通道 / 做多 交易策略
☆ 步驟一 : 設計 I欄 / 買進信號標示公式

[ 買進 – 策略條件 ] :
◎ 條件 : 收盤價 < LB2.0 ，意思是 : 收盤價 向下穿過 LB2.0值 — 買進。

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[ 公式設定與解說 ] :
☆ I5 儲存格 – 買進信號標示 公式 :
※ 收盤價 < LB2.0 公式 : =IF(G5=”N/A”,0,IF(I4=0,IF(E5<H5,1,0),IF(E5>G5,0,1)))，這組公式內含雙層式的IF判斷式，用來判斷是否 跌破 LB2.0(下軌)。

◎ EXCLE函數寫法 : 如下 :
台灣50布林通道回測程式

第 1 層 IF : =IF(G5=”N/A”,0,IF(I4=0,IF(E5<H5,1,0),IF(E5>G5,0,1))) :
※ 意思是判別 G5儲存格 BBandMA20 資料，是否正確。若為 N/A，I5欄/顯示 : 0，表示資料錯誤；非N/A，則進入 第 2 層 IF 判別式。

第 2 層 IF : IF(I4=0,IF(E5<H5,1,0),IF(E5>G5,0,1)) :
※ 意思是判別 I4(前一日信號)資料，是否為 0。 (可先參考 I欄 信號解說)。

◎ 若為 是 ( =0 ) : 進入 IF(E5<H5,1,0) 判別式，判別 E5欄 (收盤價) 是否 < H5欄 ( LB2.0 )。
＊ 若 是 : 表示 收盤價 跌入 下軌( LB2.0 )，觸發買進信號，I5欄/標記 : 1 (手上有多單了)。
＊ 若 否 : 觸發條件不成立，則顯示 0，維持空手信號。

◎ 若為 否 : 表示信號為 1 (有上有單)，則進入 IF(E5>G5,0,1) 判別式，判別 E5欄 (收盤價) 是否 > G5欄 ( BBandMA20 )。
＊ 若 是 : 表示 收盤價 突破 20日均線( MA20 )，觸發賣出信號，I5欄/標記 : 0 (手上沒單了)。
＊ 若 否 : 觸發條件不成立，則顯示 1，維持有單信號。

☆ 步驟二 : 設計 J欄 / 買進價標示公式

☆ J5 儲存格 – 買進價標示 公式 : =IF(G5=”N/A”,””,IF(AND(I4=0,I5=1),E5,””))，意思是判別是否為 買進信號 (I4=0,I5=1)。

◎ EXCLE函數寫法 : 如下 :
台灣50布林通道回測程式

第 1 層 IF : =IF(G5=”N/A”,“”,IF(AND(I4=0,I5=1),E5,””)) :
※ 意思是判別 G5儲存格 BBandMA20 資料，是否正確。若為 N/A，J5欄/顯示 : ” “，表示資料錯誤；非N/A，則進入 第 2 層 IF 判別式。

第 2 層 IF : IF(AND(I4=0,I5=1),E5,“”) :
※ 意思是 : 使用 AND邏輯函數，同時判別 I4(前一日信號)，是否為 0 及 I5(今日信號)，是否為 1。 (可先參考 I欄 買進信號解說)。
◎ 若為 是 : 表示今日 剛跌破 – 觸發買進信號，J5欄 標記 : 買進價 (E5-收盤價)，方便計算買進總點數。
◎ 若為 否 : 條件不成立，便不做任何更動，標記 : ” “ (空白)。

★ 買進 信號標示條件 ★

☆ 買進信號標示 — I欄位中，會有三種信號標示 : 未跌破 / 剛跌破 / 已跌破。
◎ 未跌破 LB2.0 / I欄=0 : 表示手上沒單(空手)。
◎ 剛跌破 LB2.0 / I欄=1 , I欄-1=0 : 表示今日剛跌破 – 觸發買進信號。( 意思是 : I欄-1(前一日) =0 (空手)，I欄(今日) =1 (有單)，即 剛跌破。)
◎ 已跌破 LB2.0 / I欄=1 , I欄-1=1 : 表示手上有單。( 意思是 : I欄-1(前一日) =1 (有單)，即使 I欄(今日) =1 (有單-跌破)，也不會再觸發信號。)

☆ 步驟三 : 設計 K欄 / 賣出信號標示公式

[ 賣出 – 策略條件 ] :
◎ 條件 : 收盤價 > MA20 ，意思是 : 收盤價 向上穿過 MA20值 — 賣出。

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[ 公式設定與解說 ] :
☆ K5 儲存格 – 賣出信號標示 公式 :
※ 收盤價 > MA20 公式 : =IF(G5=”N/A”,””,IF(AND(I4=1,I5=0),1,””))，這也是雙層式的IF判斷式，用來判斷是否 突破 MA20(中線-20日均線)。

◎ EXCLE函數寫法 : 如下 :
台灣50布林通道回測程式

第 1 層 IF : =IF(G5=”N/A”,“”,IF(AND(I4=1,I5=0),1,””)) :
※ 意思是判別 G5儲存格 BBandMA20 資料，是否正確。若為 N/A，K5欄/顯示 : 0，表示資料錯誤；非N/A，則進入 第 2 層 IF 判別式。

第 2 層 IF : IF(AND(I4=1,I5=0),1,“”) :
※ 意思是 : 使用 AND邏輯函數，同時判別 I4(前一日信號)，是否為 1 及 I5(今日信號)，是否為 0。 (可參考 I欄 買進信號解說)。
◎ 若為 是 : 表示今日 突破 MA20 黃金交叉 – 賣出，K5欄 標記 : 1，方便次數加總計算。
◎ 若為 否 : 條件不成立，便不做任何更動，標記 : ” “ (空白)。

☆ 步驟四 : 設計 L欄 / 賣出價標示公式

☆ L5 儲存格 – 賣出價標示 公式 : =IF(G5=”N/A”,””,IF(AND(I4=1,I5=0),E5,””))，意思是判別是否為 賣出信號 (I4=1,I5=0)。

◎ EXCLE函數寫法 : 如下 :
台灣50布林通道回測程式

第 1 層 IF : =IF(G5=”N/A”,“”,IF(AND(I4=1,I5=0),E5,””)) :
※ 意思是判別 G5儲存格 BBandMA20 資料，是否正確。若為 N/A，L5欄/顯示 : ” “，表示資料錯誤；非N/A，則進入 第 2 層 IF 判別式。

第 2 層 IF : IF(AND(I4=1,I5=0),E5,“”) :
※ 意思是 : 使用 AND邏輯函數，同時判別 I4(前一日信號)，是否為 1 及 I5(今日信號)，是否為 0。 (可參考 I欄 買進信號解說)。
◎ 若為 是 : 表示今日 剛突破 – 觸發賣出信號，L5欄 標記 : 賣出價 (E5-收盤價)，方便計算賣出總點數。
◎ 若為 否 : 條件不成立，便不做任何更動，標記 : ” “ (空白)。

布林通道 / 做空 交易策略
☆ 步驟一 : 設計 N欄 / 放空信號標示公式

[ 放空 – 策略條件 ] :
◎ 條件 : 收盤價 > UB2.0 ，意思是 : 收盤價 向上穿過 LB2.0值 — 放空(先賣出)。

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[ 公式設定與解說 ] :
☆ N5 儲存格 – 放空信號標示 公式 :
※ 收盤價 > UB2.0 公式 : =IF(G5=”N/A”,0,IF(N4=0,IF(E5>F5,1,0),IF(E5<G5,0,1)))，這組公式內含雙層式的IF判斷式，用來判斷是否 突破 UB2.0(上軌)。

◎ EXCLE函數寫法 : 如下 :
台灣50布林通道回測程式

第 1 層 IF : =IF(G5=”N/A”,0,IF(N4=0,IF(E5>F5,1,0),IF(E5<G5,0,1))) :
※ 意思是判別 G5儲存格 BBandMA20 資料，是否正確。若為 N/A，N5欄/顯示 : 0，表示資料錯誤；非N/A，則進入 第 2 層 IF 判別式。

第 2 層 IF : IF(N4=0,IF(E5>F5,1,0),IF(E5<G5,0,1)) :
※ 意思是判別 N4(前一日信號)資料，是否為 0。 (可參考 N欄 放空信號解說)。

◎ 若為 是 ( =0 ) : 進入 IF(E5>F5,1,0) 判別式，判別 E5欄 (收盤價) 是否 > F5欄 ( UB2.0 )。
＊ 若 是 : 表示 收盤價 突破 上軌( UB2.0 )，觸發放空信號，N5欄/標記 : 1 (手上有空單了)。
＊ 若 否 : 觸發條件不成立，則顯示 0，維持空手信號。

◎ 若為 否 : 表示信號為 1 (有上有單)，則進入 IF(E5<G5,0,1) 判別式，判別 E5欄 (收盤價) 是否 < G5欄 ( BBandMA20 )。
＊ 若 是 : 表示 收盤價 跌破 20日均線( MA20 )，觸發回補信號，I5欄/標記 : 0 (手上沒單了)。
＊ 若 否 : 觸發條件不成立，則顯示 1，維持有單信號。

☆ 步驟二 : 設計 O欄 / 放空價標示公式

☆ O5 儲存格 – 放空價標示 公式 : =IF(G5=”N/A”,””,IF(AND(N4=0,N5=1),E5,””))，意思是判別是否為 放空信號 (N4=0,N5=1)。

◎ EXCLE函數寫法 : 如下 :
台灣50布林通道回測程式

第 1 層 IF : =IF(G5=”N/A”,“”,IF(AND(N4=0,N5=1),E5,””)) :
※ 意思是判別 G5儲存格 BBandMA20 資料，是否正確。若為 N/A，O5欄/顯示 : ” “，表示資料錯誤；非N/A，則進入 第 2 層 IF 判別式。

第 2 層 IF : IF(AND(N4=0,N5=1),E5,“”) :
※ 意思是 : 使用 AND邏輯函數，同時判別 N4(前一日信號)，是否為 0 及 N5(今日信號)，是否為 1。 (可先參考 N欄 放空信號解說)。
◎ 若為 是 : 表示今日 剛突破 – 觸發放空信號，O5欄 標記 : 放空價 (E5-收盤價)，方便計算放空總點數。
◎ 若為 否 : 條件不成立，便不做任何更動，標記 : ” “ (空白)。

★ 放空 信號標示條件 ★

☆ 放空信號標示 — N欄位中，會有三種信號標示 : 未突破 / 剛突破 / 已突破。( PS. 標示條件與 買進信號 相同。)
◎ 未突破 UB2.0 / N欄=0 : 表示手上沒單(空手)。
◎ 剛突破 UB2.0 / N欄=1 , N欄-1=0 : 表示今日剛突破 – 觸發放空信號。( 意思是 : N欄-1(前一日) =0 (空手)，N欄(今日) =1 (有單)，即 剛突破。)
◎ 已突破 UB2.0 / N欄=1 , N欄-1=1 : 表示手上有單。( 意思是 : I欄-1(前一日) =1 (有單)，即使 I欄(今日) =1 (有單-突破)，也不會再觸發信號。)

☆ 步驟三 : 設計 P欄 / 回補信號標示公式

[ 回補 – 策略條件 ] :
◎ 條件 : 收盤價 < MA20 ，意思是 : 收盤價 向下穿過 MA20值 — 回補。

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[ 公式設定與解說 ] :
☆ P5 儲存格 – 回補信號標示 公式 :
※ 收盤價 > MA20 公式 : =IF(G5=”N/A”,””,IF(AND(N4=1,N5=0),1,””))，這也是雙層式的IF判斷式，用來判斷是否 跌破 MA20(中線-20日均線)。

◎ EXCLE函數寫法 : 如下 :
台灣50布林通道回測程式

第 1 層 IF : =IF(G5=”N/A”,“”,IF(AND(N4=1,N5=0),1,””)) :
※ 意思是判別 G5儲存格 BBandMA20 資料，是否正確。若為 N/A，P5欄/顯示 : 0，表示資料錯誤；非N/A，則進入 第 2 層 IF 判別式。

第 2 層 IF : IF(AND(N4=1,N5=0),1,“”) :
※ 意思是 : 使用 AND邏輯函數，同時判別 N4(前一日信號)，是否為 1 及 N5(今日信號)，是否為 0。 (可參考 N欄 放空信號解說)。
◎ 若為 是 : 表示今日 跌破 MA20 死亡交叉 – 回補，P5欄 標記 : 1，方便次數加總計算。
◎ 若為 否 : 條件不成立，便不做任何更動，標記 : ” “ (空白)。

☆ 步驟四 : 設計 Q欄 / 回補價標示公式

☆ Q5 儲存格 – 回補價標示 公式 : =IF(G5=”N/A”,””,IF(AND(N4=1,N5=0),E5,””))，意思是判別是否為 回補信號 (N4=1,N5=0)。

◎ EXCLE函數寫法 : 如下 :
台灣50布林通道回測程式

第 1 層 IF : =IF(G5=”N/A”,“”,IF(AND(N4=1,N5=0),E5,””)) :
※ 意思是判別 G5儲存格 BBandMA20 資料，是否正確。若為 N/A，Q5欄/顯示 : ” “，表示資料錯誤；非N/A，則進入 第 2 層 IF 判別式。

第 2 層 IF : IF(AND(N4=1,N5=0),E5,“”) :
※ 意思是 : 使用 AND邏輯函數，同時判別 N4(前一日信號)，是否為 1 及 N5(今日信號)，是否為 0。 (可參考 N欄 放空信號解說)。
◎ 若為 是 : 表示今日 剛跌破 – 觸發回補信號，Q5欄 標記 : 回補價 (E5-收盤價)，方便計算回補總點數。
◎ 若為 否 : 條件不成立，便不做任何更動，標記 : ” “ (空白)。

☆ 步驟五 : 公式延伸複製

※ 完成以上，買進/放空 的公式設定後，便可將公式往下延伸複製，複製到最新一筆資料。

[ 延伸複製方法 ] : 步驟如下 —
◎ 選取 I5 ~ Q5 欄位資料，滑鼠游標移到 Q5儲存格的右下角，此時游標會變成 ＋ (十字)，然後滑鼠左鍵點二下，公式便會往下延伸複製到最後一列。
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[ 注意 ] : 上例會因為 M欄 沒有公式而導致延伸複製失敗，這時就要轉變個方式來處理，才能達到複製的效果。

◎ 首先，先嘗試延伸複製 I5 ~ L5 的欄位資料，結果還是失敗；只好先單行複製，先製作 I欄。
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◎ 將 N欄公式 複製到 M欄，為了避免 M欄沒公式或資料，而造成延伸複製失敗。
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◎ 選取 J5 ~ Q5 欄位資料，滑鼠游標移到 Q5儲存格的右下角，此時游標會變成 ＋ (十字)，然後滑鼠左鍵點二下，公式便會往下延伸複製到最後一列。
台灣50布林通道回測程式

◎ 延伸複製後，資料如下 :
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◎ 完成複製，再將 M欄 公式清除，即可。
[ 方法 ] : 點選 M5欄位，按鍵盤 CTRL + SHIFT + ↓，M5 ~ M4652欄 的資料會被選取，再按 DELETE 鍵，將選取的資料清除，即完成。
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(上) : 即時數據 + 策略分析

( 1 ) : 即時數據

※ 即時數據 : 包含 — 時間 ( A欄 ) / 開高低收 ( B ~ E欄 ) / BBand值 ( F ~ H欄 ) 等部分。
( 一 ) : 時間 ( A欄 )
( 二 ) : 開高低收 ( B ~ E欄 )
( 三 ) : BBand值 ( F ~ H欄 ) 等部分。

◎ 如下圖 :
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[ 公式設定與解說 ] :
( A2欄 ) : 時間 — 利用 RTD語法 連結 XQ，取得交易時間。公式 : =RTD(“xqrtd.rtdserverxqlite”,,”TSE.TW-TradingDate”)
( B2欄 ) : 開盤價 — 同上法，取得開盤價。公式 : =RTD(“xqrtd.rtdserverxqlite”,,”0050.TW-Open”)
( C2欄 ) : 最高價 — 同上法，取得最高價。公式 : =RTD(“xqrtd.rtdserverxqlite”,,”0050.TW-High”)
( D2欄 ) : 最低價 — 同上法，取得最低價。公式 : =RTD(“xqrtd.rtdserverxqlite”,,”0050.TW-Low”)
( E2欄 ) : 收盤價 — 同上法，取得收盤價。公式 : =RTD(“xqrtd.rtdserverxqlite”,,”0050.TW-Price”)
◎ 若忘記 RTD語法的使用方式，請參考 : DDE/RTD語法與參數。

[ 布林通道 — 公式設定 ] :
※ 由於 布林通道(BBand) 的即時數據，必須先經過計算，求得 標準差，再演算出 UB2.0值(正2倍標準差) 與 LB2.0值(負2倍標準差)。
( 詳細介紹，請參考 : 布林通道 – 計算公式 )
台灣50布林通道回測程式

[ EXCEL 公式解說 ] :
1. 首先製作 G2欄 MA20公式 : =AVERAGE( E2, E4634:E4652 )，這次直接使用 AVERAGE函數 來取得20日均價。
2. 公式內 E2 是 今日收盤價，資料由 RTD 連線 XQ 取得，所以是固定欄位。
3. 需要藉由下列 VBA公式，來轉變 前19日收盤價(E4634:E4652) 的資料，因為每天都會新增新的數據資料(含收盤價)，所以列數會變。
4. F2欄(UB2.0) 公式 : =G2+STDEVP(E2,E4634:E4652)*2 ( 均價 + 2倍標準差 )
5. H2欄(LB2.0) 公式 : =G2-STDEVP(E2,E4634:E4652)*2 ( 均價 – 2倍標準差 )

◎ 以上，就是布林通道(BBand)的數據公式，為求每天即時更新數據，便採用 VBA公式來做設計，方便抓取歷史資料的最新列數。


[ 程式碼 / 台灣50_BBand數據更新 ]
Sub 台灣50_BBand數據更新()
Dim lastRow As Integer

Sheets("BBand").Select  '選取MA工作表
lastRow = Range("A5").End(xlDown).Row  ' 藉由 A5 往下搜尋，找出最後一列列號。

' BBandMA20 均線 :
[G2] = "=AVERAGE( E2, E" & lastRow - 18 & " : E" & lastRow & " )"
' UB2.0 上軌 :
[F2] = "=G2 + STDEVP( E2, E" & lastRow - 18 & " : E" & lastRow & " ) * 2"
' LB2.0 下軌 :
[H2] = "=G2 - STDEVP( E2, E" & lastRow - 18 & " : E" & lastRow & " ) * 2"

End Sub

[ 程式解說 ] :
0. 首先建立一個 : VBA模組。不了解如何建立，請參考 : 開啟 VBA 程式 – 插入模組。
1. Sub : 副程式名稱 : 台灣50_BBand數據更新 。
2. Dim : 宣告變數 lastRow 為整數 : Integer。
3. Sheets(“BBand”).Select : 選取:MA工作表。

4. lastRow = Range(“A5”).End(xlDown).Row : 這是 Range指令的用法 。End(xlDown) 參數 — 是EXCEL的快速鍵 : Ctrl + ↓。Row : 是 列 的位置。
※ 意思是 : 點 A5欄，按下 Ctrl + ↓，游標從 A5欄 往下移動，停止在收盤價最後一列的位置 : A4631。參數 Row = 4631。( PS. 值(4631) 再帶給 變數 lastRow 。)
★ 主要目的 : 找出最後一列的位置(lastRow)，才能帶進均線公式，計算出 SMA5/SMA20/SMA60 的平均值。
★ Range指令用法 : 請參考 : VBA語法筆記 – Range/End指令。

5. BBandMA20 均價公式 : [G2] = “=AVERAGE( E2, E” & lastRow – 18 & ” : E” & lastRow & ” )” : 這是 文字組合 的用法。★ 請參考 VBA語法筆記 – 文字組合。
※ 意思是 : 將 公式文字( =AVERAGE( E2, E4634:E4652 )，從VBA轉換，貼到EXCEL工作表 G2欄 的位置，算出20日的平均收盤價。

6. UB2.0 上軌公式 : [F2] = “=G2 + STDEVP( E2, E” & lastRow – 18 & ” : E” & lastRow & ” ) * 2″ : 轉換成 =G2 + STDEVP( E2, E4634:E4652 ) * 2，算出上軌數值。
7. LB2.0 下軌公式 : [H2] = “=G2 – STDEVP( E2, E” & lastRow – 18 & ” : E” & lastRow & ” ) * 2″ : 轉換成 =G2 – STDEVP( E2, E4634:E4652 ) * 2，算出下軌數值。

( 2 ) : 策略分析

※ 策略分析 : 包含 —
( 一 ) : 做多交易 的信號標記 / 交易次數 / 買進賣出總點數。
( 二 ) : 做空交易 的信號標記 / 交易次數 / 買進賣出總點數。
( 三 ) : 做多/做空 的獲利總結算。

如下圖 :
台灣50布林通道回測程式

[ 公式設定與解說 ] :
※ 首先我們已將歷史資料的回測數據，做了買/賣標記 : 1，也記錄了買/賣價位，現在只要將其加總，便可得知歷年來總買賣的次數/點數與策略績效。
( PS. 因為有牽扯到最新列數的加總問題，所以還是利用 VBA程式，來做處理。)


[ 程式碼 ] :
' 做多 / 策略分析 -- 加總次數/點數
[J2] = "=SUM(J5:J" & lastRow & ")"  ' 買進點數 -- 加總
[K2] = "=SUM(K5:K" & lastRow & ")"  ' 做多次數 -- 加總
[L2] = "=SUM(L5:L" & lastRow & ")"  ' 賣出點數 -- 加總

[M2] = "=L2-J2"  '做多總結算 -- 策略績效

' 做空 / 策略分析 -- 加總次數/點數
[O2] = "=SUM(O5:O" & lastRow & ")"  ' 放空點數 -- 加總
[P2] = "=SUM(P5:P" & lastRow & ")"  ' 做空次數 -- 加總
[Q2] = "=SUM(Q5:Q" & lastRow & ")"  ' 回補點數 -- 加總

[R2] = "=Q2-O2"  '總結算 -- 策略績效

[ 程式解說 ] :
1. ( J2欄 ~ L2欄 及 O2欄 ~ Q2欄 ) : 都是利用 SUM加總函數，將做多/做空策略的歷史回測數據做加總。
◎ J2欄 – 轉換而來的 EXCEL函式為 =SUM(J5:J4652) : 意思是將 J5 ~ J4652(最後一列lastRow) 的次數/點數，做加總(SUM)。
2. ( M2欄 及 R2欄 ) : 為 做多/做空 的結算績效。
◎ M2欄 – 函式為 =L2-J2，意思是將 賣出總點數(J2) 減去 買進總點數(L2)，所得的數值，就是這個策略的績效。

[ 注意事項 ] :
1. 做好加總公式的計算後，你要了解一個關鍵點，那就是在初始回測的時候，數據是先觸發買進，還是賣出。
2. 還有你目前手上是空手，還是已經有進單；這些都關係到在計算總結算點數時，會不會出錯的問題。

◎ 這個程式剛好沒有 做多 – 先賣出 / 做空 – 先回補 的問題，但不保證你以後製作其他個股分析時，也如此順利。
◎ 另外，製作 做多/做空 策略時，湊巧下載的時間點，手上沒有進單，只需要手動在介質欄位，填寫 : 0，即可。

※ 若在製作其他程式時，有發生上述問題，請參考 : 台灣50KD指標回測程式 – 策略分析 的注意事項。

☆ 介質導入

※ 介質導入的目的 — 是為了避免將手上的進單，也一起加以結算，而產生錯誤，所以利用介質儲存格，來扣除內含數值，以確保結算資料準確無虞。

※ 目前需要考量的介質數據是 J2欄 及 O2欄，所以就利用 J3欄 及 O3欄，來做介質儲存格，記錄 : 進單價位；若手上無單，則顯示 : 0。
台灣50布林通道回測程式

◎ 了解介質導入的目的，但沒有 VBA程式 自動判別當日是否有進單信號，也沒用。所以需要設計個 介質導入VBA程式，來辨識信號。


[ 程式碼 / 介質導入 ] :
' J3欄 / O3欄 -- 介質導入 :
If Range("I" & lastRow) = 0 And [E2] < [H2] Then [J3] = [E2]: [I3] = "手上有單": [I2] = 1 ' 買進成立 -- 做多進單
If Range("I" & lastRow) = 1 And [E2] > [G2] Then [J3] = 0: [I3] = "手上沒單": [I2] = 0 ' 賣出成立 -- 做多空手

If Range("N" & lastRow) = 0 And [E2] > [F2] Then [O3] = [E2]: [N3] = "手上有單": [N2] = 1 ' 買進成立 -- 做空進單
If Range("N" & lastRow) = 1 And [E2] < [G2] Then [O3] = 0: [N3] = "手上沒單": [N2] = 0 ' 賣出成立 -- 做空空手

[ 程式解說 ] :
※ ( J3欄 及 O3欄 ) : 為進單價位(介質)儲存格，其公式就是 剛突破/剛跌破 的判斷式。
☆ 目的是 : 方便將買進的總點數，直接扣除手上的進單點數，如此便能得知正確的結算數據。

[ J3欄 — 做多交易 ]
◎ 剛跌破 LB2.0 (買進) — VBA公式 : If Range(“I” & lastRow) = 0 And [E2] < [H2] Then [J3] = [E2]: [I3] = “手上有單”: [I2] = 1
意思是 : 判別前一日 I欄 的買進標記，是否為 0 且 是否 收盤價 ↘ LB2.0 (死亡交叉) 。
若 是 (兩條件皆成立) — 在 J3欄 顯示 : E2 (收盤價)資料；I3欄 顯示 : 手上有單；I2欄 : 標記 1。

◎ 剛突破 MA20 (賣出) — VBA公式 : If Range(“I” & lastRow) = 1 And [E2] > [G2] Then [J3] = 0: [I3] = “手上沒單”: [I2] = 0
意思是 : 判別前一日 I欄 的賣出標記，是否為 1 且 是否 收盤價 ↗ MA20 (黃金交叉)。
若 是 (兩條件皆成立) — 則 J3欄 顯示 : 0；I3欄 顯示 : 手上沒單；I2欄 : 標記 0。

——————————————————————————————————————————————
[ O3欄 — 做空交易 ]
◎ 剛突破 UB2.0 (放空) — VBA公式 : If Range(“N” & lastRow) = 0 And [E2] > [F2] Then [O3] = [E2]: [N3] = “手上有單”: [N2] = 1
意思是 : 判別前一日 N欄 的買進標記，是否為 0 且 是否 收盤價 ↗ UB2.0 (黃金交叉) 。
若 是 (兩條件皆成立) — 在 O3欄 顯示 : E2 (收盤價)資料；N3欄 顯示 : 手上有單；N2欄 : 標記 1。

◎ 剛跌破 MA20 (回補) — VBA公式 : If Range(“N” & lastRow) = 1 And [E2] < [G2] Then [O3] = 0: [N3] = “手上沒單”: [N2] = 0
意思是 : 判別前一日 I欄 的賣出標記，是否為 1 且 是否 收盤價 ↘ MA20 (死亡交叉)。
若 是 (兩條件皆成立) — 則 O3欄 顯示 : 0；N3欄 顯示 : 手上沒單；N2欄 : 標記 0。

★J2欄 / O2欄 — VBA公式修正 ★

[ 注意 ] :
※ 原 J2欄 及 O2欄 公式 : [J2] = “=SUM(J5:J” & lastRow & “)” 和 [O2] = “=SUM(O5:O” & lastRow & “)”，只做加總處理，現在加入介質判斷，其加總公式，也必須加以修正。

[ 修正VBA程式 ] :

[ 程式碼 / VBA公式修正 ] :
' 做多 / 策略分析 -- 加總次數/點數
[J2] = "=SUM(J5:J" & lastRow & ")-J3"  ' 買進總點數 -- 加總

' 做空 / 策略分析 -- 加總次數/點數
[O2] = "=SUM(O5:O" & lastRow & ")-O3"  ' 放空總點數 -- 加總

[ 程式解說 ] :
1. ( J2欄 買進總點數) — 原加總程式為 =SUM(J5:J4652)，現修正為 : =SUM(J5:J4652)-J3。
◎ 增加了介質判斷，手上有進單時 : J3欄 會有進單點數，則將以扣除；空手時 : J3欄 的進單點數為 0，即使扣除，也無大礙。

2. ( O2欄 放空總點數) — 原加總程式為 =SUM(O5:O4652)，現修正為 : =SUM(O5:O4652)-03。
◎ 增加了介質判斷，手上有進單時 : O3欄 會有進單點數，則將以扣除；空手時 : O3欄 的進單點數為 0，即使扣除，也無大礙。

※ 因為沒有 買進/放空次數 的設計，純粹只做 買進/放空信號 標示，所以這次就不做次數介質處理，直接以 做多/做空 的次數，來做結算，即可。

★ 手動資料修補 ★

因為載入的時間點 — 手上無單，結算資料不會有錯，介質儲存格也就無需特意的去標記進單價位，只要等待 買進/放空 信號觸發，程式會主動將資料，填入介質儲存格。

◎ 若你想事先標註好，也行。那就如下圖，將 I3 / J3 / N3 / O3欄 的資料，填寫上去，即可。
台灣50布林通道回測程式

0050 布林通道 / 每日數據更新

※ 以上兩個區塊 (即時數據 + 策略分析 與 歷史資料分析) 的程式設定，都已完成。但少了每日更新數據的動作，等於沒用，所以要再製作一個 每日數據更新 的 VBA程式，才能達成自動化的目的。

[ 公式設定與解說 ] :
◎ 複製即時數據 : 選取 A2 ~ H2欄 的資料，複製到 A欄最後一列 的下一列(無資料的新列)。★ 提醒 : 複製成 數值 資料( xlPasteValues )。
◎ 複製策略分析 : 選取 I欄 ~ Q欄 最後一列的資料，複製到 I欄最後一列 的下一列(無資料的新列)。★ 提醒 : 複製成 公式 資料( xlPasteFormulas )。
台灣50布林通道回測程式


[ 程式碼 / 複製今日數據 ] :
lastRow = Range("A5").End(xlDown).Row  ' 藉由 A5 往下搜尋，找出最後一列列號。

' 複製今日數據 & KD數據
Range("A2:H2").Copy
Range("A" & lastRow + 1).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues

' 複製策略分析公式
Range("I" & lastRow & ":Q" & lastRow).Copy
Range("I" & lastRow + 1).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas

[ 程式解說 ] :
1. 首先，藉由 A5 往下搜尋出歷史資料的最後一列列號，其值帶給 變數 lastRow。
————————————————————————————————–
2. Range(“A2:H2”).Copy : 複製 A2欄 ~ H2欄 的資料。
3. Range(“A” & lastRow + 1).Select : 選取要複製到的新欄位起點位置( A欄最後一列 再 +1 )。
4. Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues : 貼上複製資料，請注意看使用的參數 : xlPasteValues，此參數用法 : 依字面意思 — 貼成數值。
————————————————————————————————–
5. Range(“I” & lastRow & “:Q” & lastRow).Copy : 複製前一日的回測公式， I欄最後一列 ~ Q欄最後一列 的公式資料。
6. Range(“I” & lastRow + 1).Select : 選取要複製到的新欄位起點位置( I欄最後一列 再 +1 )。
7. Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas : 貼上複製資料，請注意看使用的參數 : xlPasteFormulas，此參數用法 : 依字面意思 — 貼成公式。

製作更新按鈕

※ 數據完成，程式也搞定，就在 下午:01:30 台股收盤後，一鍵完成 — 數據自動更新吧 !

[ 更新按鈕製作 ] :
1. 按鈕製作方法 : 請參考 — VBA 按鈕製作。( PS. 製作方式 – 同 台灣50MA回測程式。)


2. 指定巨集 : 游標移動到 更新數據 按鈕上，按 滑鼠右鍵，點選 : 指定巨集。


3. 確定巨集名稱 : 出現 指定巨集 視窗後，選取 : 台灣50_BBand數據更新 巨集名稱。
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布林通道 策略回測分析

※ BBand 布林通道 策略回測 – 能不能賺錢 ?
◎ 以下，根據 幾組策略的回測數據，來說明其策略的可行性；同時，依照各策略進場買進方式，再做另一組定額存股的投資報告，以便比較其績效。
( PS. 擔心程式太多且複雜，所以只提供數據報告。若有興趣研究程式的朋友，請自行研究，有任何問題，歡迎您提問或私訊我。)

☆ 策略一 : 多/空 雙策略

[ 做多策略 ]
◎ 買進條件 : 收盤價 < LB2.0
◎ 賣出條件 : 收盤價 > MA20
☆ 獲利分析 : 2003/06/30 ~ 2022/04/27，做多次數 : 79 次，獲利 : 135.76 點 ( 不含歷年股息 )。

[ 做空策略 ]
◎ 放空條件 : 收盤價 > UB2.0
◎ 回補條件 : 收盤價 < MA20
☆ 獲利分析 : 2003/06/30 ~ 2022/04/27，做空次數 : 85 次，獲利 : 50.36 點 ( 不含歷年股息 )。
台灣50布林通道回測程式

※ 定額存股 :
◎ 進場條件 : 做多策略 – 買進，只存不出。
☆ 獲利分析 : 2003/06/30 ~ 2022/04/15，獲利 : 4979.67 點 / 98.40 % ( 不含歷年股息 )。
台灣50布林通道回測程式

☆ 策略二 : 多方 單邊策略

[ 做多策略 ]
◎ 買進條件 : 收盤價 < LB2.0
◎ 賣出條件 : 收盤價 > UB2.0
☆ 獲利分析 : 2003/06/30 ~ 2022/04/27，做多次數 : 48 次，獲利 : 12.18 點 ( 不含歷年股息 )。
台灣50布林通道回測程式

※ 定額存股 :
◎ 進場條件 : 同上，只存不出。
☆ 獲利分析 : 2003/06/30 ~ 2022/04/15，獲利 : 2980.43 點 / 95.40 % ( 不含歷年股息 )。
台灣50布林通道回測程式

完整程式碼


Sub 台灣50_BBand數據更新()
Dim lastRow As Integer

Sheets("BBand").Select  '選取BBand工作表
lastRow = Range("A5").End(xlDown).Row  ' 藉由 A5 往下搜尋，找出最後一列列號。

' J3欄 / O3欄 -- 介質導入 :
If Range("I" & lastRow) = 0 And [E2] < [H2] Then [J3] = [E2]: [I3] = "手上有單": [I2] = 1 ' 買進成立 -- 做多進單
If Range("I" & lastRow) = 1 And [E2] > [G2] Then [J3] = 0: [I3] = "手上沒單": [I2] = 0 ' 賣出成立 -- 做多空手

If Range("N" & lastRow) = 0 And [E2] > [F2] Then [O3] = [E2]: [N3] = "手上有單": [N2] = 1 ' 買進成立 -- 做空進單
If Range("N" & lastRow) = 1 And [E2] < [G2] Then [O3] = 0: [N3] = "手上沒單": [N2] = 0 ' 賣出成立 -- 做空空手

' -----------------------------------------------------------------------------
' 複製今日數據 & 布林通道數據
Range("A2:H2").Copy
Range("A" & lastRow + 1).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues

' 複製策略分析公式
Range("I" & lastRow & ":Q" & lastRow).Copy
Range("I" & lastRow + 1).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas

' -----------------------------------------------------------------------------
lastRow = Range("A5").End(xlDown).Row  ' 藉由 A5，往下搜尋最後一列。)

' BBandMA20 均線 :
[G2] = "=AVERAGE( E2, E" & lastRow - 18 & " : E" & lastRow & " )"
' UB2.0 上軌 :
[F2] = "=G2 + STDEVP( E2, E" & lastRow - 18 & " : E" & lastRow & " ) * 2"
' LB2.0 下軌 :
[H2] = "=G2 - STDEVP( E2, E" & lastRow - 18 & " : E" & lastRow & " ) * 2"

' -----------------------------------------------------------------------------
' 做多 / 策略分析 
[J2] = "=SUM(J5:J" & lastRow & ")-J3"  ' 買進總點數 -- 加總
[K2] = "=SUM(K5:K" & lastRow & ")"  ' 做多次數 -- 加總
[L2] = "=SUM(L5:L" & lastRow & ")"  ' 賣出總點數 -- 加總

[M2] = "=L2-J2"  '做多總結算 -- 策略績效

' 做空 / 策略分析 
[O2] = "=SUM(O5:O" & lastRow & ")-O3"  ' 放空總點數 -- 加總
[P2] = "=SUM(P5:P" & lastRow & ")"  ' 做空次數 -- 加總
[Q2] = "=SUM(Q5:Q" & lastRow & ")"  ' 回補總點數 -- 加總

[R2] = "=Q2-O2"  '總結算 -- 策略績效

End Sub

[ 溫馨提醒 } :
完整程式碼的執行程序，跟文章敘述順序，有些不同。例如 : 介質導入 & 複製數據的部分。
主要的原因是 先判別介質條件，有助於簡化程式碼，方便於下一步複製的動作，也不會影響到後續建立策略分析的步驟。

結論

這篇 0050布林通道回測程式 的策略設計，主要針對0050的歷史資料，利用 布林通道技術指標，做多/做空 雙向進出來作數據回測，再加上每天的數據更新，以達到自動化分析的目的。

根據文章後段的策略獲利報告得知，以 技術指標 進場做多或放空的獲利，也不算理想。歷史數據分析得知，能賺錢的波段單，皆落在多頭行情；空頭洗刷時，便會吃掉該有的獲利，所以策略該如何改進，就由大家來思考。後續的文章也會針對不同個股，利用其他策略條件，來做運用與分析。

至於 定額存股法 的回測數據，同樣落在 95 ~ 98%。若不是因為新冠疫情擴大，導致台股大跌，不然應該也能測得翻倍利潤，這還不包含歷年股息發放。

每種投資法都有優缺點，端看你如何來操作。若你是上班族無法專心看盤，或者你是小資/存股族，想定額存股，上述的回測數據，提供你作參考。

[ 提醒 ] : 若你依照我的操作步驟來製作回測程式，絕不會有問題。問題會出在你的回測數據一定跟我的不同，因為你回測的日期一定跟我的不一樣，回測結果也就不一樣；若你有疑問，不知道數據是否正確，歡迎你來詢問，我可以跟你比對數據，這樣就不會有問題。

非常感謝您看到最後，若在閱讀的過程中，有任何疑問，歡迎您利用左下角 Messenger 直接提問或寫信給我，我會盡快回覆您，最後感謝您的閱讀，感恩 !

( PS. 如果喜歡 股小白 的文章，歡迎到 股小白臉書粉絲頁 點讚，衝人氣，目前不定期分析大盤趨勢，將來會有 每日公報 : 分析並公布跑分的個股資料，讓大家作為投資參考。 )

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4. 穩穩獲利的交易策略 – 0050布林通道回測程式

  • 0050布林通道回測程式 : 主要是以布林通道(上/下軌)技術指標，當做進出場條件，針對0050的歷史資料，作績效回測。
    ◎ 內文 : 針對 布林通道 的 上軌/下軌 指標，進行 多/空 雙向策略回測，同時也提供 定額存股 的投資績效，做為比較，文中對於 台灣50布林通道回測程式 的概念 / 設計 / 操作步驟，皆有詳盡的圖文說明。

★ 這四篇文章，資料互相關聯，有興趣學習的朋友，請依照文章順序及內文的操作步驟，一步步完成，就能順利架起 大盤歷史資料自動儲存系統。

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  • 語法就是程式的文法。 使用者要與電腦溝通，就必須遵守這些規則。VBA程式語法 筆記 : 將針對 VBA文章 中所使用的 VBA程式語法，做個整合記錄，方便大家在學習當下參考與使用。

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