[VBA] 0050 怎樣買，賺最多? 台灣50即時分析系統
0050 – 為何會是小資存股族的最愛 ? 那首先就要先來了解，甚麼是 : 0050。
目錄 :
何謂「 0050 」?
「 台灣50 」證券代號 : 0050 ( 所以簡稱 : 0050 )，這是元大寶來公司發行的一種 ETF ( 指數股票型證券投資信託基金 )，其功能是 : 追蹤台灣前50大成份股的股價指數。( PS. 若不了解 ETF，可參考 : 何謂 「 ETF 」)
所以才會常常有人說，想投資台股，可以考慮購買 0050，意思就是 : 買進 0050，等同於買進台股前50大市值的公司股票，其優點 :
1. 分散風險 : 投資 0050 等同一次投資一籃子股票，其中有 電子 / 金融 / 傳產 …… 等50檔績效最好的公司股票。為了替投資人把關，還會定期檢視，做季度調整，汰弱留強，確保其最佳績效。這樣就能避免掉購買單一個股，可能帶來的風險。
2. 固定配息 : 0050 自 2003/06/30 發行後，除了前二年無配息外，至今年年配息，近 5 年平均更有超過 3 元股息的發放，殖利率約 2.5% ~ 3%，因為有穩定的配息及長遠的多頭趨勢，深受小資族及存股族的喜愛。
雖說台灣50有以上的優點，但我們應該如何進場，才是最有利的 ?
◎ 首先就以時下最夯的 無腦存股法(定時定額) 和 策略進場法(技術分析)，來討論並驗證其有效性。
無腦存股法 vs 策略操作法
[ 無腦存股法 ] :
※ 意思是 : 不必理會漲跌，採取 固定時間 / 固定金額 的方式，買進0050，當成存股，每年固定領股息；因台股有長期多頭的趨勢，同時能享有利差。
[ 策略進場法 ] :
※ 意思是 : 以一套資金來操作，運用 技術分析 的 進/出場 條件，當作交易策略。
[ 策略進場存股法 ] : 綜合以上兩種策略的方法，衍生出的另一種存股方式。
◎ 原因是 : 有些投資人會在意目前台股處於歷史高檔區，現在買進，理智嗎?
※ 為了避免投資人有這樣的疑慮，便將 無腦存股法 改以 技術分析 的進場條件，為 固定金額 買進的訊號，當作存股策略。
◎ 了解了以上三種投資法，便可利用 EXCEL & VBA程式，來設計 台灣50即時分析系統 ，找出最有利的投資策略。
※ 系統主要功能是 : 藉由歷史資料的抓取，並利用 技術分析( MA均線 / BBand布林通道 / KD指標 )，來回測各種 進/出場 點位的歷史績效，尋求最佳的投資策略。
◎ 初步了解 台灣50即時分析系統 的主要功能之後，便可開始進行程式化的設計。
0050 即時分析系統 架構
既然是「 即時分析系統 」– 就必須要有歷史資料，來提供投資人作數據分析；並且能夠追蹤盤中數據，以了解即時盤勢。
※ 所以 台灣50即時分析系統 依照其功能，劃分成 : 歷史資料回測 與 即時數據，二組系統架構。其架構設計作法，如下 :
歷史資料回測系統
※ 歷史資料回測系統 : 又包含 台灣50歷史資料抓取 和 歷史數據回測 兩部分。
0050 歷史資料抓取
※ 首先利用 XQ全球贏家 抓取台灣50歷史資料。
◎ 時間線圖 : 日線圖，時間區間 : 2003/06/30 ~ 今日。若不了解如何抓取，請參考 : 大盤歷史資料下載。
( PS. 元大台灣50 在自選股裡，不是預設，必須手動新增至自選股選單，才能進行抓取的動作。若不了解如何新增，請參考 : XQ – 新增股票。)
[ 0050 歷史資料 ] : 抓取後，資料如下 —
1. 從 EXCEL輸出後，會自動新開一活頁簿，系統會自動將工作表名稱，設為 : 元大台灣50(0050)。
2. 上圖綠框儲存格，顯示 N/A，並不是錯誤，是因為 2003/06/30 之前無資料，所以系統在做數據平均時，查無資料，就會以 N/A 顯示。
0050 歷史數據回測
關於「 回測 」– 意思是 : 根據歷史資料來驗證投資人的進場策略，是否可行。講白就是「 能不能賺錢 」。
所以歷史資料抓取完成後，就可以開始製作回測系統。那該用哪種策略，來作回測 ?
這裡採用大家常聽常用的 三組技術指標 : MA均線 / BBand布林通道 / KD指標，來試作給大家參考。
※ 首先在剛剛新開啟的 元大台灣50 活頁簿裡，新增三個工作表 : MA / BBand / KD，準備個別存放這三組技術指標的分析資料。畫面如下 :
◎ 由於要回測分析三組技術指標，其內容均包含 : 操作步驟 / 公式 / 解說，若全擠在這篇文章裡，勢必篇幅冗長，過於複雜，所以分成三篇文章來分別解說，屆時會以文章網址連結的方式，引導過去，方便大家閱讀。
MA均線 回測程式
★ 回測策略 : 5MA/20MA 及 股價/60MA 的 黃金/死亡 交叉，當做 買進/賣出 的 進/出場 策略。
★ 製作方法 : 請點擊連結 — 讓你翻倍獲利的投資法 – 台灣50均線回測程式。
★ 避免程式複雜，MA均線 即時數據，直接設計在 MA均線回測程式 裡面。
★ 針對 均線進場策略(技術分析) / 無腦存股法(定時定額存股) 及 均線策略存股法(技術分析定額投資)，進行數據回測。
KD指標 回測程式
★ 回測策略 : 買進條件 : K值 < 20 之後的( K值↗D值 )黃金交叉 / 賣出條件 : K值 > 80 之後的( K值↘D值 )死亡交叉。
★ 製作方法 : 請點擊連結 — 高達 114.60% 的獲利策略 – 台灣50KD指標回測程式。
★ 避免程式複雜，KD指標 即時數據，直接設計在 KD指標回測程式 裡面。
★ 針對 KD指標進場策略(技術分析) / KD指標進場策略存股法(定額存股) 及 KD指標多空雙向策略(技術分析)，進行數據回測。
BBand布林通道 回測程式
★ 回測策略 : 多/空 雙策略交易。
◎ 買進條件 : 收盤價 < LB2.0 / 賣出條件 : 收盤價 > MA20。
◎ 放空條件 : 收盤價 > UB2.0 / 回補條件 : 收盤價 < MA20。
★ 製作方法 : 請點擊連結 — 穩穩獲利的交易策略 – 台灣50布林通道回測程式。
★ 避免程式複雜，BBand布林通道 即時數據，直接設計在 布林通道回測程式 裡面。
★ 針對 BBand布林通道多空策略指標(技術分析) / KD指標進場策略存股法(定額存股)，進行數據回測。
結論
0050 / 0056 / 金融類股 常常被拿來當存股的議題來討論，由以上的回測數據，你就能分析比較出各自的策略績效，好與不好，各自憑斷。
因為有人喜歡搶短線，賺快錢，對於存股的概念，不以為然；但站在小資/存股族的立場，便不相同。
其實策略是死的，要怎樣活用，才是你真正要了解的，以上所介紹的策略回測程式，若你能理解其設計概念與操作方法，應該就有能力，修改各策略的進出場參數，來達到最佳的投資績效。
最後，非常感謝您看到這裡，若在閱讀的過程中，有任何疑問，歡迎您利用左下角 Messenger 直接提問或寫信給我，我會盡快回覆您，最後感謝您的閱讀，感恩 !
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關 聯 文 章
1. 你知道0050怎樣買，賺最多? — 好用的 台灣50即時分析系統
- 0050即時分析系統 : 主要是根據0050的歷史資料，透過各種技術分析，來作績效回測，所得的回測數據，再提供給投資人作數據分析，以了解 何組策略-賺最多 / 何時進場-最洽當，再搭配DDE指令追蹤盤中數據，便能作到即時的盤中監控。
- 0050均線回測程式 : 主要是利用均線策略，針對0050的歷史資料，作績效回測。
◎ 內文包含 : 黃金交叉買進/死亡交叉賣出的實際績效，小資族瘋投資–定時定額的存股績效，以及如何達到獲利翻倍的手把手策略教學 — 程式的概念 / 設計 / 操作步驟，皆在文中詳細說明。
3. 高達 114.60% 的獲利策略 – 0050KD指標回測程式
- 0050KD指標回測程式 : 主要是利用KD指標的進出場策略，針對0050的歷史資料，作績效回測。
◎ 內文 : 針對 KD指標 的 超買 / 超賣區，進行多組策略回測，同時也提供 定額存股 的投資績效，做為比較，文中對於 台灣50KD指標回測程式 的概念 / 設計 / 操作步驟，皆有詳盡的圖文說明。
- 0050布林通道回測程式 : 主要是以布林通道(上/下軌)技術指標，當做進出場條件，針對0050的歷史資料，作績效回測。
◎ 內文 : 針對 布林通道 的 上軌/下軌 指標，進行 多/空 雙向策略回測，同時也提供 定額存股 的投資績效，做為比較，文中對於 台灣50布林通道回測程式 的概念 / 設計 / 操作步驟，皆有詳盡的圖文說明。
★ 這四篇文章，資料互相關聯，有興趣學習的朋友，請依照文章順序及內文的操作步驟，一步步完成，就能順利架起 大盤歷史資料自動儲存系統。
V B A 資 源
- EXCEL & VBA功能 筆記 : 將針對文章中所使用的 EXCEL 及 VBA公式 / 工具操作 / 巨集設定 / 控制項的運用，做個整合記錄，方便大家在學習當下的參考與使用。
- VBA 提供相當多的指令用法，VBA指令 彙整筆記，將會陸續記錄 VBA文章 中，所用過的 VBA指令，方便學員們對照運用。
- 語法就是程式的文法。 使用者要與電腦溝通，就必須遵守這些規則。VBA程式語法 筆記 : 將針對 VBA文章 中所使用的 VBA程式語法，做個整合記錄，方便大家在學習當下參考與使用。
